"Non arbitraggio", venerdì 31 marzo seminario con il Prof. Petturiti

“Non arbitraggio: dai prezzi di mercato alle probabilità… e oltre”, seminario con il Prof. Davide Petturiti - Venerdì 31 marzo, ore 17

Venerdì 31 marzo 2023, alle ore 17, nell’Aula A2 del Dipartimento di Matematica e Informatica  oppure on line al link, https://bit.ly/3Js5dev è in programma l’incontro “Non arbitraggio: dai prezzi di mercato alle probabilità… e oltre”; relatore il Prof. Davide Petturiti del Dipartimento di Economia dell’ Università degli Studi di Perugia.

Si tratta del terzo appuntamento del ciclo di seminari del corso di Laurea in Matematica: un’attività didattica svolta per diffondere concetti matematici e i loro collegamenti ai vari settori della scienza e della cultura in generale, allo scopo di promuovere verso l’esterno l’immagine di una disciplina dinamica, moderna, in divenire, umana e affascinante.  L’incontro con il Prof. Petturiti fa parte della tipologia dei seminari con un taglio tecnico/scientifico principalmente indirizzati agli studenti magistrali di Matematica e in questo caso anche di Economia.

I seminari, infatti, si possono suddividere in due tipologie. Alcuni sono di natura divulgativa con l'intento di mostrare declinazioni della Matematica in applicazioni suggestive, per esempio le sue possibili interazioni con il mondo dell'arte o della letteratura, pensati per un'ampia platea senza necessariamente una formazione matematica, altri sono di carattere più tecnico per offrire spunti ai laureandi in Matematica per lo svolgimento di tesi di I e II livello.  

“In questo seminario – viene evidenziato dagli organizzatori - verrà presentato il classico principio di non arbitraggio in un modello di mercato uniperiodale discreto, sotto le classiche assunzioni di assenza di frizioni e competitività. Mostreremo la rappresentazione dei prezzi come media scontata rispetto ad una misura martingala equivalente. Concentrandoci sul modello n-nomiale, faremo vedere che il principio di non arbitraggio ci porta “naturalmente” a considerare misure non-additive, come le belief functions. Infine, riformuleremo il principio di non arbitraggio nel framework delle belief functions e potremo così incorporare le frizioni nel mercato, nella forma di bid-ask spreads”.

Il ciclo di seminari del corso di Laurea in Matematica si svolge regolarmente dal 2014 ed è organizzata da una commissione composta dal prof. Carlo Bardaro (Presidente del Corso di Laurea in Matematica), dalla Prof.ssa Irene Benedetti (RQ Didattica CdS Magistrale in Matematica), dal Prof. Nicola Ciccoli (Direttore del Laboratorio Comunicare la Matematica) e dalla Prof.ssa Giuliana Fatabbi (RQ Didattica CdS Triennale in Matematica).